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金融计算与建模-投资学

基于Excel和VBA的高级金融建模

价格 ¥ 20000.00
课程介绍

本实验课程面向高等院校,适用于投资学的教学,投资学研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等(金融)资产上,以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导,获得个人财富配置的最优均衡解。

本课程以EXCEL为建模工具,内容上涵盖现值和终值、单利和复利、年金、股票定价和债券定价、净现值、净现值分析、收益和风险、有效投资组合、有约束条件的投资组合、多种资产的投资组合、Beta系数_CAPM模型、传统业绩评价方法、方差协方差矩阵、其他投资决策方法、短期偿债能力比率、长期债务比率、资产管理比率、盈利能力比率、财务风险模型、期限结构、久期和凸性、现金流和到期收益率、BS股票期权模型、BS债券期权模型、数值积分、JR二叉树、欧式期权定价JR树法、美式期权定价CRR树法、欧式期权定价的CRR树法、欧式期权定价LR树法、外汇期权定价、期权希腊参数等模型的原理、计算过程、习题,是教学教学的得力助手……

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